پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

همانطور که از نام آن بر می آید، مدیریت ریسک دارای معنای روشنی است. بطور ساده می توان گفت، این شاخه از علم مدیریت به بررسی روشهای تشخیص عوامل دارای تهدید یا خطر در مسیر حرکت سازمان یا شرکت و روش های به کنترل در اوردن آن و یا به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن می پردازد. در این پست، فایل پاورپوینتی در همین زمینه قرار گرفته است.

<h2>فهرست عناوین این پاورپوینت:</h2>

• سرمایه گذاری
• فرایند سر مایه گذاری
• وظایف مدیریت مالی
• محیط سرمایه گذاری
• روش های طبقه بندی بازارهای مالی
• ریسک
• تعریف ریسک
• مدیریت ریسک
• بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
• مساله سرمایه گذاری مارکویتز
• دلایل استفاده از مدیریت ریسک
• انواع ریسک
• منابع ریسک مالی
• ریسک غیر مالی
• اندازه گیری ریسک
• سنجه های نوسان
• سنجه های حساسیت
• دیرش
• قوانین دیرش
• تحدب
• قوانین تحدب
• ضریب بتا
• محاسبه ضریب بتا
• سنجه های ریسک نا مطلوب
• ارزش در معرض خطر (VAR)
• محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
• روش شبیه سازی تاریخی
• مثال
• محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
• روش پارامتریک
• ارزیابی عملکرد پرتفوی :
• معیار های ارزیابی عملکرد
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار

<h2>بخشهایی از متن پاورپوینت:</h2>

• سرمایه گذاری

فرایند ارزش آفرینی :

ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به

1- زمان دریافت وجوه

2- نرخ مورد انتظار وتورم

3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی

پاداش می دهد.

• محیط سرمایه گذاری

اوراق بهادار: قطعه کاغذی است که حقوق وشرایط اعمال این حقوق را نسبت به چشم انداز های آتی مالکیت را برای سرمایه گذاران نشان می دهد

بازارهای اورق بهادار: ایجاد ارتباط میان خریداران وفروشندگان اوراق بهادار

واسطه های مالی: منجر به تسهیل جریان وجوه از سوی عرضه کنندگان وجوه به تقاضا کنندگان وجوه می شوند.

• قوانین دیرش

دیرش پرتفوی سهام عبارت است از میانگین وزنی دیرش پرتفوی

دیرش اوراق بدون سود برابر زمان تا سررسید می باشد

هر چه نرخ سود اوراق قرضه بالاتر باشد دیرش کمتر خواهد بود .

زمان تا سررسید بیشتر ،دیرش بزرگتر (که در مورد اوراق با صرف قیمت اسمی است)

هر چه دیرش افزایش یابد ریسک قیمت اوراق نیز افزایش می یابد.

دیرش پرتفوی اوراق قرضه نیز عبارت است از میانگین وزنی دیرش اوراق در پرتفوی.

????=∑1_(?=1)^?▒??????

<h2>مشخصات تحقیق:</h2>

رشته: مدیریت

ارائه دهنده : رسول حاجی پور

استاد راهنما : جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی

فرمت تحقیق: pptx – پاورپوینت

تعداد اسلایدها: 46