مقاله عدم شفافیت بانک و کارایی قیمت

تحقیقات پیشین استدلال می کند که روند واسطه ناپذیر است و عدم اطمینان در مورد خطرپذیری بانک ها ایجاد می کند که ممکن است بر کارایی قیمت سهام بانک تاثیر بگذارد. با استفاده از Hou و Moskowitz (2005) ضریب تأخیر قیمت که ضریب ناکارآمدی قیمت سهام را بررسی می کنیم، شواهدی را برای حمایت از این ایده که ضریب نفوذ با تأخیر قیمت ارتباط مثبتی دارد، بررسی می کنیم.

(ترجمه تحت لفظی)

مشخصات فایل:
عنوان:  مقاله عدم شفافیت بانک و کارایی قیمت
مولفین: Benjamin M. Blau  ,  Tyler J. Brough , Todd G. Griffith
تعداد صفحات: 16
زبان: انگلیسی